Например, когда мы в 2014 году запустили свой проект, игра была значительно проще из-за меньшей конкуренции в сфере и большего объема неэффективностей. Подобные манипуляции с жидкостным охлаждением сейчас запрещены, однако компании продолжают манипуляции с железом и наращивают мощность покупкой и модернизацией оборудования. Чтобы получить доступ к счету на этой бирже, необходимо нажать на клавишу «Открыть счет» в правом верхнем углу.

• Смысл этого способа заключается в том, чтобы найти несоответствие в ценах на разных площадках.
• Если использовать такое оборудование, то межпортовая задержка составит 350 наносекунд.
• В некоторых случаях HFT-инвесторы провоцируют участников рынка на срочную торговлю, благодаря чему проявляются скачки в цене.
• Дело доходит до того, что обработка биржевых данных и принятие торговых решений происходит прямиком внутри микросхем сетевой карточки.
• Цель – в числе первых обнаружить выгодный тренд и извлечь прибыль.

Дело доходит до того, что обработка биржевых данных и принятие торговых решений происходит прямиком внутри микросхем сетевой карточки. Данные даже не отправляются в центральный процессор для экономии времени. Метод позволяет отслеживать даже минимальные hft трейдинг изменения в ценах, а также расхождения между ценами на нескольких биржах. Можно сказать, что высокочастотная торговля влияет на рынки, но она не убила ручной трейдинг. Вы можете, как и прежде, торговать вручную и стабильно зарабатывать.

Высокочастотный трейдинг (HFT): понятие, стратегии и алгоритмы

Семья бедная, отец мучается от сахарного диабета, а у Сарао синдром Аспергера – заторможенность в социальном развитии. Скорее всего болезнь способствовала развитию математической и финансовой сторон в парне. Сарао поступил в местный университет на экономический факультет, после которого начал работу в трейдерской компании Futex.

Высокочастотная торговля — это постоянная работа по улучшению своих стратегий. Такое занятие подойдет тем, кто любит разбираться в деталях и докапываться до сути вещей. Чтобы воспользоваться первым способом, необходимо программное обеспечение, способное подключиться к бирже. То есть трейдер зарабатывает на ценовом неравенстве между инструментами или связанными рынками.

Поставщики решений для высокочастотной торговли

Компьютеры, которые используются в процессе торговли, запрограммированы на размещение сложных алгоритмов. Они постоянно анализируют скачки цен вплоть до миллисекунд. Один из вариантов — заключить договор с брокером, который предоставляет услугу высокочастотной торговли на своих мощностях.

Постоянный рост вычислительной мощности, доступ к огромному массиву информации и появление инструментов, напоминающих ИИ, позволяет постоянно совершенствовать HFT. Ранние алгоритмы на порядок уступают современным высокочастотным роботам. Кроме того, на внебиржевых площадках гораздо проще найти покупателя на весь объем актива.

High Frequency Trading – это вид алгоритмического трейдинга, отличающийся небольшими сроками владения акциями, высокой скоростью и оборотом капитала. Для торговли используются мощные компьютеры, которые каждую секунду осуществляют огромное количество сделок. Обычно это небольшие объемы, позволяющие протестировать рынок. В 2009 году высокочастотная торговля оценивалась в % от всего объема сделок на рынках США, в 2012 году эта доля упала примерно до 50 %[6][7][8]. Это один из методов HFT, когда сервер размещается неподалеку от центра обработки данных биржи. Это позволяет максимально сократить время, которое обычно тратится на передачу данных.

Также маркетмейкеры могут получать дополнительную комиссию от биржи за создание ликвидности на рынке. Если финансовые инструменты популярны, то они и без того имеют высокую ликвидность на рынке. А вот при меньшей ликвидности трейдеру не так-то просто найти покупателя. Хорошо, когда сервер находится там же, где и биржа – это позволяет передавать данные практически моментально. Задержка во времени для обычного трейдера может не иметь значения. Но для институционального трейдера дорога каждая миллисекунда.

Как стать квантом в HFT-компании

В 2009 году Навиндер ушел из компании и начала самостоятельную трейдерскую деятельность. Ему удалось заработать около $50 млн, не выходя из комнаты. Данный метод позволяет осуществлять операции за доли секунды, что недоступно человеческому мозгу. Благодаря ему можно анализировать наименьшие изменения цен или расхождения между ними на разных биржах. При этом возможно автоматическое открытие и закрытие позиции за миг.

Второй вариант заключается в самостоятельном приобретении необходимого компьютерного оборудования и настройке программы для HF-трейдинга. Высокочастотная торговля несёт в себе как дополнительную прибыль, так и увеличение рисков. После запуска программа уже не корректируется, пока работает в плюс. В случае неправильной работы алгоритма убытки при HFT будут намного значительнее, чем при торговле с использованием стандартных аналитических инструментов.

Эволюция HFT

Детали прибыльных HFT стратегий не раскрываются, известны только общие концепции, в реальности роботы этого типа могут использовать десятки/сотни различных метрик. Высокочастотный трейдинг (HFT) принципиально отличается от стандартных советников или ручной торговли. Специфические алгоритмы позволяют заключать сделки за доли секунды, открывая сотни/тысячи сделок за день.

Перед тем, как перейти к высокочастотному трейдингу, лучше попробовать себя в обычной торговле и набраться опыта, чтобы начать понимать рынок. Возможно, вначале лучше начать с внутридневной торговли, и лишь потом продвигаться к HFT. Использовать этот вид заработка может любой, так как сейчас появились алгоритмы, которые может купить каждый.

HFT (высокочастотный трейдинг)

Стивен Соунсон вместе с партнерами Джимом Хоуксом и Дэвидом Уиткомбом организовали первую компанию автоматизированных торгов — Automated Trading Desk. Скорость обработки заказа составляла всего лишь одну секунду, но все остальные участники финансового рынка вообще работали по телефону. По мере развития технологий и уменьшения стоимости оборудования HFT стал доступен и обычным трейдерам. В 2007 году на HFT приходилось порядка 35% объема торгов на фондовых рынках США. К 2012 году доля этого типа торговли превысила 50%, то есть более половины сделок на рынках США заключалась не людьми, а роботами. HFT-трейдеры используют так называемых торговых роботов для анализа входных данных и организации торговых стратегий.

Приверженцев HFT-трейдинга нередко обвиняют в Flash Crash, а наиболее известный случай произошел 6 мая 2010 года. Зачастую HFT алгоритмы, применяемые высокочастотными торговцами, следят за движением цен и даже управляют ими. Алгоритмические системы создаются торговыми экспертами, чтобы обнаружить тренды и другие торговые триггеры, которые могут остаться незамеченными другими, даже опытными трейдерами.

Пять точек зрения на высокочастотный трейдинг. Часть 2

Коллокация является одним из методов NFT, которая позволяет заработать на криптовалюте. Используют ее в тех случаях, когда торговый сервер располагается в непосредственной близи от центра обработки данных. Залог качественного HFT трейдинга – это полная автоматизация.

В некоторых случаях HFT-инвесторы провоцируют участников рынка на срочную торговлю, благодаря чему проявляются скачки в цене. Хороший пример – всплеск масштабных манипуляций, который наблюдался на фондовом рынке в 2012 году. Торговец в этом случае зарабатывает на раннем доступе к информации.

Стартап Keygo выходцев из «Яндекса» привлек $500 тыс. на развитие сервиса краткосрочной аренды

Высокочастотные алгоритмы безусловно влияют на рынки, но они не «ломают» стандартные стратегии. Поэтому ручная торговля не умерла с появлением подобных методик. Как и в случае с алгоритмическим трейдингом, для высокочастотного понадобятся дорогостоящие ПО и оборудование. Можно сказать, что высокочастотный трейдинг будет затратнее, ведь сделки должны производится в кратчайшие сроки, поэтому на софте здесь сэкономить не удастся. В этом материале мы хотим поговорить о HFT или высокочастотном трейдинге, который является одним из видов алгоритмической торговли.